またろうのシストレブログ

マネックス証券が提供しているトレードステーションと、MT4などシストレ関連について色々書きます。株と自動売買、EasyLanguageについても。

MT4のバックテストで最適化してみる


EA(エキスパートアドバイザー)開発に必須なバックテストの最適化

トレードステーションにもありますが、MT4にもEA(ストラテジー)の「最適化」があります。
これはinputに設定しているパラメータを総当たりでバックテストして最適な値を引き出すというものです。

今回はMT4での最適化をやってみます。

最適化の手順

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「セッティング」画面の「最適化」にチェックを入れ
「エキスパート設定」を押下

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「パラメータの入力」タブを押下
最適化したい項目に、左端のチェックを入れ
「スタート」に下限
「ステップ」に幅(加算していく値)
「ストップ」に上限をそれぞれ入力して「OK」を押下したら
「スタート」でバックテストを開始します。

プログレスバーが伸び切ってバックテストが完了すると、「最適化結果」というタブが表示されるので押下

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テスト結果が表示されます。(右端が入力パラメータです)
各項目を押下するとソートができます。
「損益」を押下して降順にします。

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これで一番利益の出るパラメータが分かるかと思います。

パラメータの入力は程々に

トレステの最適化と一緒で
最適化するパラメータを多くしたり、スタートとストップの幅を大きくすると
テストケースが飛躍的に増えてしまうのでテストが終わらなくなってしまいます。
チェックを入れるパラメータは3個までが良いかと思います。